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  原标题:国内量化基金发展之路

  优游zhuce平台登陆国基金报记者 张筱翠

  量化投资是利用现代统计学、数学等方法,从海量数据优游zhuce平台登陆寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并按照这些策略所选出的股票进行投资,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。

  在刚刚过去的2016年,量化投资基金以出色的业绩优游zhuce平台登陆功赢得市场的认可,“国内量化投资的发展历程可谓是柳暗花明又一村,其优游zhuce平台登陆的曲折和艰难,只优游zhuce平台登陆在这个领域深耕细作的人,才优游zhuce平台登陆最直观的体会。”国内一优游zhuce平台登陆优游zhuce平台登陆募基金量化投资总监如是说。

  在海外,量化投资至今已优游zhuce平台登陆三十年的发展历史,国内量化投资可以分为三个发展阶段。

  第一阶段是2010年之前的投资优游zhuce平台登陆具时代。这一时期主要是优游zhuce平台登陆募基金的指数型和类指数型优游zhuce平台登陆,主要特点是高Beta,主要用途是交易优游zhuce平台登陆具。

  第二阶段是2011年~2015年的资产配置时代。随着2010年4月沪深300指数期货的上市,A股市场终于迎来对冲时代,从2010年下半年开始,套利和市场优游zhuce平台登陆性策略等所谓量化对冲优游zhuce平台登陆逐渐兴起,并在2014、2015年发展至高潮,这一时期量化优游zhuce平台登陆以低风险稳健收益为主,一般是投资者做资产配置的较优游zhuce平台登陆选择。

  第三阶段是2016年以后的财富管理时代。2015年9月优游zhuce平台登陆金所对股指期货实施史上最严厉监管后,期货市场流动性趋于枯竭,在此情境下,市场上已经聚集起来的量化团队开始逐步转型,一方面,从低收益低风险的套利对冲策略,逐步向多优游zhuce平台登陆策略、股票多头策略转变,另外一方面,从股指期货向商品期货、国债期货等品种的CTA策略转变;在业内人士看来,当时看似被动的转型,实则开辟了量化投资的新时代。

  历经前几个阶段的发展过程,业内人士乐观预期,在未来的三到五年,量化投资基金或将迎来“黄金时代”。

  首先,量化投资策略的可复制性强,一旦某个策略模型业绩得到验证,该类优游zhuce平台登陆可以在短时间内大量复制;其次,量化投资获得绝对收益的概率较大,量化投资充分利用各种衍生对冲优游zhuce平台登陆具及套利策略思想,可以在波动巨大的资本市场优游zhuce平台登陆获得相对稳定的绝对收益;第三,量化投资可以一定程度上避免内幕交易,由于量化投资依赖模型,持仓特别分散,避免内幕交易、老鼠仓等道德风险,优游zhuce平台登陆利于国内市场的优游zhuce平台登陆期健康发展。

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责任编辑:徐巧 SF184

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